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2005/08/05 (金) 15:48 開発に着手しました。と言いますか再開しました。
内容及びサンプルなど時折ご報告していこうと思います。
ご要望などありましたら、こちらでもメールでも結構ですのでご連絡ください。
08/05 (金) 16:04画面１
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0001.gif
設定画面です。
全ての商品を対象とした一括抽出は大変なので、取りあえず１つの商品でのテストです。
画面右上にSignalボタンを追加しました。これを押すことでマクロ設定のコントロールが表示されます。
売買サインの作成に使用できる罫線はチャート表示しているのものみです。
細かく追求すると限がないので、取りあえず今回利用できるのは、その日の各指数を対象にした抽出のみとなります。
そのうち、翌日とか翌々日とか先週の値と比較とか、他の商品の指数との比較もできるようにします。
後、各指数の日数は自動に設定しておけば、一番利益率の高い日数を自動抽出するようにします。
作成したマクロは画面左下のチャートパターンの保存と合わせて保存します。
保存したマクロは、全ての商品に対して利用可能です。
SING-004.DEFの内容
乖離＋ＶＲ＋ＲＳＩ
(( 'カイ離 26日' 次の数値を超える(>) '15' ) かつ(and)
( 'ＶＲ 25日計' 次の数値を超える(>) '250' ) かつ(and)
( 'Ｒsi 14日' 次の数値を超える(>) '70' )) が(= 売)
(( 'カイ離 26日' 次の数値未満(<) '-15' ) かつ(and)
( 'ＶＲ 25日計' 次の数値未満(<) '70' ) かつ(and)
( 'Ｒsi 14日' 次の数値未満(<) '25' )) が(= 買)
取りあえず、３点チャージのマクロを作成するとこんな感じになります。
まだ、模索状態です．．．多分、フォームを修正すると思います。
因みにＢＡＳＩＣ風に記述すると以下のような意味になります。
IF カイ離の26日 > 15 and ＶＲの25日計 > 250 and Ｒsiの14日 > 70 THEN 売りシグナル
IF カイ離の26日 < -15 and ＶＲの25日計 < 70 and Ｒsiの14日 < 25 THEN 買いシグナル
続く。そのうち．．．
08/07 (日) 19:56画面２
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0002.gif
結果を表示した画面です。
多分、最終的にはグリッド表示して色づけすると思います。
シグナルが発生した日付と、その金額で一枚購入した場合の現時点での最大損失と最大利益を表示します。
綿密には、限月とかもありますが、取り合えず先限でのつなぎ足で算出してます。
問題は、落玉タイミングの算出方法ですね。
08/10 (水) 15:44画面３
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0003.gif
ちょっと内容が逆行しますが、一番最初に完成すべき内容を放置してました．．．
多分、ご利用いただいていて謎だと思われた機能を仕上げています。
売買シグナルに利用する各指数の日数は、その指数を含んだ売買シグナルで適正な日数を検出する他、その指数単体にも適正な日数を検出する機能を用意中です。
今まで、３日〜１００日まで１日間隔で検出みたいな感じで設計してましたが、ちょっと変更しました。
この画面で設定されている日数を使って検出します。
この画面だと、３日・７日・１４日・２８日・４２日の中から一番利益率の高い日数を抽出して利用します。
２つの日数からの抽出の場合は、３日＆（７日〜４２日）〜２８日＆４２日までの組み合わせから抽出する事になります。
なので、前もって利用したい日数を登録しておく必要があります。
−−−日となっている所は予備ですので、ここに日数を入力後、変更ボタンで追加されます。
これは一時的な設定で、実際の保存は記憶ボタンで実施されます。
なるべく簡潔にと設計してますが、まだまだ手の届かないところがあり、日数１と日数２の比較、前日の日数１の値との比較辺りを機能させないと実用レベルにはなりません。
まだまだ変更が必要なようです。
色々考えるべき事があって頭が痛いなと．．．
08/15 (月) 17:36 一つの指数から算出する売買シグナルに、少しでも多く対応できるように調整中です。
現状、以下のような感じです。
これ以上難しくはしたくないなと。
画面３−２
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0003-2.gif
短期線が長期線を下回ったとき売りサイン。
短期線が長期戦を上回ったとき買いサイン。
を実現する為に、幾つかの機能を追加しました。
数値の変わりに#で始まる文字列を使用することで、その指数の短期・長期の前後９日を参照できるようにしました。
画面のマクロを訳すと、
短期線(#1)が長期線(#2)を下回り、かつ、前日の短期線(#1-1)が前日の長期線(#2-1)以上の場合に売りシグナルとなります。
短期線(#1)が長期線(#2)を上回り、かつ、前日の短期線(#1-1)が前日の長期線(#2-1)以下の場合に売りシグナルとなります。
画面３−３
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0003-3.gif
こちらは２つの罫線ではなく一本での算出を作成してみました。
７０％を上回ったとき売りサイン。
２５％を下回ったとき買いサイン。
画面のマクロを訳すと、
指数(#1)が70を上回り、かつ、前日指数(#1-1)が70以下場合に売りシグナルとなります。
指数(#1)が25を下回り、かつ、前日指数(#1-1)が25以上場合に売りシグナルとなります。
かつ以降を削除すると、70を上回った時と25を下回ったとき全ての日が対象になります。
移動平均線のように短期線と長期線の比較も可能ですが、この場合、もう一つ条件を追加して、指数が幾つを超えるという条件が追加できないと実用性はないかもしれません。
その辺りは追々と．．．
08/18 (木) 13:01 ここ数日、夢の中でも仕様を考えてます．．．
まー面白い仕事をしてるときのプログラマは皆そんな感じかな？とか思ったりしますが。
売買シグナルに使用するマクロのフォームも大分煮詰まってきましたので、もうひと頑張りしてからβ版など公開しようと思ってます。
何にしても、卓上の計算ではどうもうまく行かず、テスト的な仕様でもどんどん組んで駄目だししてるので結構時間がかかってます。
08/18 (木) 17:16画面４
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0004.gif
実際にシグナルが発生した画面です。
まだ、最適な日数の自動取得が完成していませんので、一般的な３点チャージの日数を利用したものです。
売り買い両方のシグナルが発生したものをと思いましたが、ここ最近で発生してるのはこの横浜日本生糸のみでしたので取りあえずこれを。
画面右上の赤枠で囲んだ所が売りシグナルです。
その他、各指数毎に設けたシグナルにも丸を付けてます。
赤・白逆な気もしますが、赤が売りシグナル・白が買いシグナルです。
各シグナルがサインを出しているところは他にもありますが、３つの条件が揃ってのシグナル発生はここだけのようです。
現在、シグナルに利用できる指数は、移動平均線・ＲＳＩ・ＲＣＩ・ＶＲの４つです。
もう少し対応する指数を増やしてから公開しようと思ってます。
早めに対応して欲しい指数などあれば、ご連絡いただければ優先します。
取りあえず、対応が簡単な指数からの着手予定です。
08/24 (水) 15:26画面３−４
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0003-4.gif
指数毎のシグナル算出も、ようやく落玉条件の設定を残すのみとなりました。
ま、それが一番大変そうですが．．．
かなりロジックが複雑化してきましたが、開発に使ってる私のかなりショボイＰＣで普通に動くので問題はないかと思います。
取りあえず、この画面は、シグナルが発生した日から納会日までの、その限月の最大損失と最大利益。
最後の最終利益は取りあえず納会日の終値で落玉したときの損益です。ここが落玉条件の設定が機能するようになると、その条件で落玉した場合の損益となります。
で、最終的にこの利益率が高い日数が、自動で算出した日数になると言った感じです。
どのシグナルも大体そうですが、９割以上は幾らかの利益が発生しています。
ま、それを逃すととんでもない事になったりしますが．．．
それを、以下に回避するかを算出するロジックを今から作成する訳ですが、ちょっと大変そうです。
08/26 (金) 16:36画面３−５
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0003-5.gif
指数毎のシグナル算出は大体完成しました。
考えると切がないので指数毎のシグナルはこれで一区切り。
画面下に、差益率何％で落玉・差損率何％で損切・シグナルで落玉するかの設定を追加しました。
差益率は、証拠金の何％に相当する利益が発生したら落玉するか。
差損率は、証拠金の何％に相当する損失が発生したら損切するか。
シグナルで落玉は、差益率・差損率に関わらず逆のシグナルが発生したら落玉するかの設定になります。
この設定自体も何％に設定すれば一番高い最終損益を出せるか自動で算出するべきなのかもしれませんが、取りあえず手動で一つ。
何にしても商品によりかなり違った設定になると思いますので、この設定は、商品毎に保存されます。
上記３点を設定して、検索開始ボタンを押すことで各日数での最終損益が算出され、一番利益率の高い日数が自動で設定されます。
日数が設定された後に、ＯＫボタンを押せば、その日数のみでの最終損益が再計算されます。（表示にチェックが入っている必要があります。）
この画面た東京小豆で損益率の高い移動平均線の組み合わせを自動で算出したものです。
建玉は、ゴールデンクロス・デッドクロスを条件としています。
現在の対応は、移動平均線・ＲＣＩ・ＲＳＩ・乖離率・ＶＲのみですが結構面白い結果が算出できますので、近いうちに公開するかもしれません。
お楽しみに。
08/30 (火) 13:26 何とか難関であったマクロの実行が動作するようになりました。
色々追求すると色々問題はあると思いますが、取りあえず下の２つのマクロは正常に動作しているようです。
マクロ自体の作成をミスした時のデバッグ支援の機能を充実させないとまずい気もします。
左右の括弧の数が違って正常に動作しないなどと言った不具合が考えられますので。
何にしましても、今週末位に一度モニタ公開できればと思ってます。
一般公開はもうしばらく後になると思いますので、興味のある人はモニタ登録を是非とも。
乖離＋ＶＲ＋ＲSI
* 売りサイン
(( '乖離(#1)' 次の数値を超える(>) '15' ) かつ(and)
( 'ＶＲ(計)' 次の数値を超える(>) '250' ) かつ(and)
( 'Ｒsi(#1)' 次の数値を超える(>) '70' )) が(= 売)
* 買いサイン
(( '乖離(#1)' 次の数値未満(<) '-15' ) かつ(and)
( 'ＶＲ(計)' 次の数値未満(<) '70' ) かつ(and)
( 'Ｒsi(#1)' 次の数値未満(<) '25' )) が(= 買)
移動＋ＲSI
* 売りサイン１
((( '終値(-1)' 次の数値以上(>=) '移動(#1-1)' ) かつ(and)
( '終値' 次の数値未満(<) '移動(#1)' )) または(or)
* 売りサイン２
(( 'Ｒsi(#1-1)' 次の数値以上(>=) '40' ) かつ(and)
( 'Ｒsi(#1)' 次の数値未満(<) '40' ))) が(= 売)
* 買いサイン１
((( '終値(-1)' 次の数値以下(<=) '移動(#1-1)' ) かつ(and)
( '終値' 次の数値を超える(>) '移動(#1)' ) かつ(and)
( 'Ｒsi(#1)' 次の数値を超える(>) '55' ) かつ(and)
( 'Ｒsi(#1)' 次の数値未満(<) '65' )) または(or)
* 買いサイン２
(( '終値' 次の数値を超える(>) '移動(#1)' ) かつ(and)
( 'Ｒsi(#1)' 次の数値を超える(>) '55' ) かつ(and)
( 'Ｒsi(#1)' 次の数値未満(<) '65' ))) が(= 買)
09/04 (日) 04:19 別件の納品でちょっとバタバタしております．．．
シグナル的にはもうちょっと仕上げが残っているのと、ロジック的にもう少し最適化しないとスピード的に問題がありそうな所が数点残っています。
これを解決してからの公開になると思います。
来週中には．．．あーもう日曜だから今週中には。
09/12 (月) 02:08 ちょっとだけ落ち着きましたので、公開の準備をしております。
ロジックが複雑化してきたのと、ＣＰＵ頼りで最適化をサボっていた所が問題になってきていまして、処理が大分重くなってきました．．．
もうちょっとだけロジックをいじってから公開する予定です。
09/12 (月) 16:19売買シグナル対応の変数
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/test/FUGO-SIG.TXT
使用できる変数と使用方法などまとめたものです。
と言いますか、まとめてる途中のものです．．．
随時整理していく予定です。ご利用の際は一読お願いします。
09/12 (月) 20:00β版公開
まだまだ納得のいく出来ではありませんがきりがないので公開しました。
接続(T)>大富豪の更新でダウンロードしてください。
詳しい説明は後ほどhtmlを作成する予定です。
取りあえずここでも参考にして使って見ていただけると嬉しいです。
アップデート内容は、最新情報／バグ報告に後で書きます。
09/13 (火) 15:162005.09.13 売買シグナルとバックテストについて
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/help/signal.html
ヘルプ作成中です。まだ完成ではありませんが一部公開しました。
09/16 (金) 16:31 株価での利用をあまり考えていませんでした．．．
と言う事で、テスト用に今年の年間データ（８月末日まで）をアップしましたのでお試しください。
詳細に関しましては、下のヘルプをご覧ください。
第７章 相場の取得
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/help/term.html
GK2005.lzh（２００５年 １月〜 ８月 東証１部・２部・店頭 ２００５年 ９月１６日更新）
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/data/GK2005.LZH
GK2004.lzh（２００４年 １月〜１２月 東証１部・２部・店頭 ２００５年 ２月 １日更新）
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/data/GK2004.LZH
10/11 (火) 19:00作業再開
ようやく時間的余裕が出来そうなので、またまとめて作業を進める予定です。
考えが尽きず、色々な物に着手してなかなかまとまった物が出来ない感じです。
ご利用いただいての感想や優先的に欲しい機能などあればご報告ください。
内容にもよりますが、ご報告いただかないよりは優先度は上がると思います。
06/06 (火) 11:58作業再開 その2
相場の世界に大分復活気味でして（離れるとソフト自体も使い物にならなくなりますからね．．．）
利益率の高いシグナルや更に自信を持って建玉・落玉する為の参考になるチャートなど追加してたりしています。
分析をすればする程、単純な分析ほど使い物になる？
とか、一般に言われてる常識は正反対だなあと思う日々です。
単純なところだろ、通常チャートに付けている３日続落で買いサイン／３日続騰で売りサインなどは、逆に設定して３日続落で売りサイン／３日続騰で買いサインと変更するだけで、このサイン単体でも十分使えるシグナルになったりします。
後、売買シグナルに関連した便利な機能を追加中です。
ま、色々試して損は無いと思います。かなり面白いです。
GK2006.lzh（２００６年 １月〜 ５月 東証１部・２部・店頭
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/data/GK2006.LZH
GK2005.lzh（２００５年 １月〜１２月 東証１部・２部・店頭
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/data/GK2005.LZH
また、２００５年〜２００６年５月までの株式データも公開しましたので、株でのシグナルもお試しください。
06/09 (金) 17:40 大きなミスがありました．．．
最大損失・最大利益・最大損失共、建玉日の終値との差額を算出しているのですが、建玉日の終値から正しく参照されていませんでした。
こちらは修正したのですが、もう一点、気になる問題点を修正中でして、それが完了次第一度公開予定です。
各指数毎の計算は正常に動作しています。
06/13 (火) 20:28画面５
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0005.gif
簡単のものですが、利益率の高い組み合わせを自動で算出機能を追加中です。
指定した利益率と差損率の範囲で一番利益率の高いものを算出します。
また、シグナルで落玉した場合としない場合の両方を算出できます。
後、シグナル算出に使用している罫線も一番利益率の高い日数を算出してやるか、全ての日数のどちらかで、更に利益率を高める自動化をやろうと思ってます。
ま、これはそのうち．．．
近々公開すると思います。もう少しだけ修正など。
06/19 (月) 03:26 修正しているときりが無いので一旦公開しました。
但し、大富豪上の更新からのみのご利用いただけます。一般公開はもうしばらくお待ちください。
以下のサンプルは、チャートパターン名「通常」に登録している、３日続落で買サイン／３日続騰で売サインと言う単純なシグナルで中部灯油を分析た物です。
結果、過去一年間、シグナル発生で一枚ずつ建玉した場合、最大で10,560,000円（各種手数料を除く）をどのタイミングで落玉すればより多くの利益を得られるかを分析したものです。
結果は、証拠金に対する250%の利益が乗ったところで利食い。損切は-450%まで我慢した場合が一番良い結果が得られ、4,046,200円の利益が得られることになります。
画面５−３〜５は、仮に逆のシグナルが発生した時に落玉した場合に、利益がどのように変化したか参考に。
ただ、余りに追証を我慢するより、損切を早めにする方が例え利益が半分になっても精神的に良いかもしれません。
こんな感じで、各商品にあった指数及びその設定を探す必要があるのですが、この自動化が大変で苦労している次第です。
興味があればお試しください。
画面５−２
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0005-2.gif
逆のシグナルでの利食なし、損切なし。最終損益4,046,200円
画面５−３
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0005-3.gif
逆のシグナルでの利食なし、損切あり。最終損益1,227,800円
画面５−４
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0005-4.gif
逆のシグナルでの利食あり、損切なし。最終損益2,892,400円
画面５−５
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0005-5.gif
逆のシグナルでの利食あり、損切あり。最終損益2,306,800円
06/20 (火) 13:29画面５−２〜５の不具合を修正
売シグナルの最大利益と最大損失が逆に表示されていましたので、修正し画像も変更しました。
何でそんな単純なミスをと思われてもしょうがないですが．．．
本当、複雑過ぎるロジックをいじってる最中の出来事でしてご了承ください。
現在、酒田五法の一部（三山は保留）とロウソクの意味もシグナルに利用出来る様に追加中です。
３日続落や高騰でのシグナルも、細かく言うと酒田五法ですと、三空か三兵により変ったりしますからね。
08/03 (木) 10:59画面６
http://www2q.biglobe.ne.jp/~fugo/sample/sign/sign0006.gif
シグナル設定のウインドウを開いていなくても、設定状況を分かるようにしました。
チャート・サービスに追加したチャートを公開しています。
シグナル自体は、シグナルパターン「通常」に設定している、３日続落と高騰をシグナルとした単純なものです。
逆のシグナルが発生した場合に、建玉中の玉を落玉した方が利益が高い設定を採用している場合は、後ろに※シグナルでも損切などと表示しています。
シグナルを逆に利用した場合が利益率が高い設定を採用している場合は、後ろに※シグナルを反転と表示しています。
この設定は短期決戦に有効ではと思います。
後、[++++--+++++++++---++--+++----+++~~]などと表示されているのは、シグナルで建玉した玉の取引結果です。右に行くほど最新の取引で、過去34回の取引結果を示しています。
マークの意味は以下となります。
+:利食した玉
-:損切した玉
~:達玉中
チャート・サービスに設定している内容は、日足で、利益率／損失率共100%から400%まで50%刻みで一番最終損益の高い設定を採用しています。
その設定で、週足も算出していますので、週足自体はあてにならないかもしれません。
日足・週足共に高い最終損益が算出出来ていればかなり良い設定であると思っていただいてよいのではと思います。
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